Реферативные доклады слушателей. Выбор из тысяч недавних статей по тематике РО.
Рекомендую посмотреть сайт ежегодной международной конференции по реальным опционам http://www.realoptions.org (сотни полнотекстовых докладов,
сделанных на 11 конференциях, в PDF формате)
и сайт моего курса: http://bukhvalov.som.pu.ru/ro.htm (аннотированный список учебников).
Расписание
12 февраля:
- Организационное собрание
- А.В. Бухвалов. Кто такие реальные опционы и зачем нам о них надо знать?
- Литература:
- Бухвалов А.В. 2004a. Реальные опционы в менеджменте: введение в проблему. Российский журнал менеджмента 2 (1): 3–32.
Скачать файл >>
- Бухвалов А.В. 2004б. Реальные опционы в менеджменте: классификация и приложения. Российский журнал менеджмента
2 (2): 27–56.
Скачать файл >>
- Бухвалов А.В. 2006. Реальны ли реальные опционы. Российский журнал менеджмента 4 (3): 77–84.
Скачать файл >>
- Дополнительная литература:
- Брейли Р., Майерс С. 2004. Принципы корпоративных финансов. Пер. с англ. 7-го
издания. М.: Олимп–Бизнес. Главы 20–22.
19 февраля:
- А.В. Бухвалов. Гибкость в проектировании мощности производства
- Литература:
- Dixit A.K., Pindyck R.S. 1994. Investment under Uncertainty. Princeton University Press. Chapter 2.
26 февраля:
- С. Артемов. Оценка конвертируемых ценных бумаг
- Литература:
- Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. 2005. Стоимость компаний: оценка и управление. Пер. с 3-го англ. изд. М.: Олимп-Бизнес. Стр. 469-475.
- Брейли Р., Майерс С. 2004. Принципы корпоративных финансов. Пер. с англ. 7-го издания. М.: Олимп–Бизнес. Глава 23.
4 марта:
- А.В. Бухвалов. Как пользоваться математикой реальных опционов, не зная математики
- Литература:
- Халл Дж.К. 2007. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. М.: ИД Вильямс. Главы 12, 13.
- Dixit A.K., Pindyck R.S. 1994. Investment under Uncertainty. Princeton University Press. Chapter 5.
11 марта:
- А.В. Бухвалов. Как пользоваться математикой реальных опционов, не зная математики (продолжение)
- Литература:
- Халл Дж.К. 2007. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. М.: ИД Вильямс. Главы 12, 13.
- Dixit A.K., Pindyck R.S. 1994. Investment under Uncertainty. Princeton University Press. Chapter 5.
18 марта:
- Д.О. Новосельцев. Оценка патентов и компаний обладающих патентами
- Литература:
- Дамодаран А. 2007. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки
любых активов. М.: Альпина Бизнес Букс. Стр. 1043-1050.
- Козырев А. Н., Макаров В. Л. 2003. Оценка стоимости нематериальных
активов и интеллектуальной собственности. М.: РИЦ ГШ ВС РФ. Глава 5.
25 марта:
- И. Солдатова. Метод реальных опционов в оценке высокотехнологичных компаний
- Литература:
- Schwartz E.S., Moon M. 2001. Rational Pricing of Internet Companies Revisited. The Financial Review 36: 7-26.
1 апреля:
- А. Салтан. Инвестиционные стратегии в области НИОКР
- Литература:
- Childs, P.D., Triantis A. J. 1999. Dynamic R&D Investment
Policies. Management Science 45 (10): 1359-1377.
8 апреля:
- Т. Садовая. Реальные опционы как инвестиционные стратегии
- Литература:
- Дамодаран А. 2004. Инвестиционная оценка. Пер. с англ. 2-го издания. М.: Альпина
бизнес букс. Главы 28-30.
15 апреля:
- Семинара не будет в связи с выступлением:
- А.В. Бухвалов. Реальные опционы как актуальный инструмент стратегического управления. Пленарный доклад.
- Девятый всероссийский симпозиум "СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ", Москва, 15-16 апреля 2008 г.
- Скачать презентацию >>
22 апреля:
- Е. Благов. Применение методов теории игр и реальных опционов для оценки
долгосрочных стратегических решений: попытка операционализации
динамических способностей
- Литература:
- Smit H.T.J., Trigeorgis L. 2006. Real options and games: Competition, alliances and other applications of valuation and strategy. Review of Financial Economics 15 (1): 95–112
- Smit H.T.J., Trigeorgis L. 2007. Strategic Options and Games in Analysing Dynamic Technology Investments. Long Range Planning 40 (1): 84-114.
- Kogut B., Kulatilaka N. 2001. Capabilities as Real Options. Organization Science 12 (6): 744-758
- Burger-Helmchen T. 2007. Justifying the Origin of Real Options and their Difficult Evaluation in Strategic Management. Schmalenbach Business Review 59: 387-405.
29 апреля:
- П. Савинкин. Анализ развития российской отрасли черной металлургии с учетом возможного использования реальных опционов
- Литература:
- Бухвалов А.В. Циклические компании и управление рисками
Скачать работу >>
6 мая:
- А. Павленко. Применение реальных опционов к оцениванию активов бренда: на примере бренда AEROC
- Литература:
- Дамодаран А. 2004. Инвестиционная оценка. Пер. с англ. 2-го издания. М.: Альпина
бизнес букс. Стр. 739-741, 743.
- Бухвалов А.В. 2004. Реальные опционы в менеджменте: классификация и приложения. Российский журнал менеджмента
2 (2): 27–56. См. п.4.
Скачать файл >>
- Fernandez P. 2001.Valuation of Brands and Intellectual Capital. SSRN Working paper.
Скачать PDF с сайта SSRN >>
13 мая:
- А. Салтан. Модель защиты программного обеспечения от пиратства
- Литература:
- Conner R.R., Rumelt R.P. 1991. Software Piracy: An Analysis of Protection Strategies. Management Science
37 (2): 125–139.
13 мая - последний семинар в этом учебном году. Семинар возобновит свою работу в следующем учебном году в середине сентября. Следите за информацией на сайте.
Сайт А.В. Бухвалова с информацией по РО: http://bukhvalov.som.pu.ru/ro.htm
Электронный адрес: bukhvalov@som.pu.ru